Buscando por internet encontré dos forma de hacerlo:

• Creando una página nueva y usando el plugin PHPExec.
• Usando el plugin Dagon Design Sitemap Generator

La primera forma consiste en crear una nueva página en wordpress y , gracias al plugin phpexec, agregar código php en esta, y así listar todos los posts de tu blog. Usando la función wp_get_archives() de wordpress  o wp_cat_posts() puedes crear un sitemap a tu gusto, si sabes programar claro. En esta página puedes encontrar más información sobre el plugin phpexec.

Si no sabes programar, o no te apetece, puedes instalarte el plugin Dagon Design Sitemap Generator , y de una forma más simple tendrás un mapa de sitio de tu blog más completo y con menos esfuerzo. Simplemente te bajas el plugin,lo descomprimes  y lo subes a la carpeta plugins de tu blog. Después en Opciones -> DDSitemapGen en el menú de administración configura tu mapa de sitio. Y por último, crea una nueva página , ponle un titulo y en el cuerpo de la página, introduce como código esto :